Oddball SampP System por Mark Brown Oddball SampP System por Mark Brown Trading o impulso da amplitude do mercado Uma das melhores maneiras de acompanhar a dinâmica real dos mercados é monitorar seus problemas avançados e em declínio. Esta é uma estratégia que usa o impulso de avançar questões para o tempo transações de curto prazo. Por Mark Brown O estoque de rastreamento da SampP (SPY) e o contrato futuro SampP 500 provavelmente estão entre os mercados mais difíceis de negociar. As estatísticas provavelmente mostrariam o contrato de futuros em direção ao topo de um grupo de mercados responsáveis pelo esgotamento mais rápido das contas de negociação de clientes. A maioria dos comerciantes de curto prazo comercializam os mercados SampP 500 usando prazos que variam de um único carrapato até uma hora. Ao negociar nestes prazos mais curtos, é fácil ficar desorientado e perder o rastreamento da verdadeira dinâmica do mercado. Uma ferramenta que muitos comerciantes usam para rastrear a força do mercado interno é um indicador de largura, como a linha de declínio avançado (o total corrente de ações de NYSE, menos as ações em declínio). As mudanças no número de problemas avançados ou em declínio podem oferecer um vislumbre das dinâmicas do mercado que não são imediatamente reveladas pela ação do preço. Por exemplo, mesmo que o mercado esteja aumentando, uma linha de declínio decrescente pode indicar que esses ganhos são alimentados por um número progressivamente menor de ações, caso em que uma correção ou reversão pode ser iminente. Embora os indicadores de amplitude sejam comumente usados para avaliar a força direcional de longo prazo, a análise intradía de questões avançadas ou em declínio pode ser usada para desenvolver estratégias de negociação a curto prazo. Aqui, vamos ver como medir o impulso de avançar os estoques da NYSE em uma base horária pode ser usado para trocas temporárias. Breadth of fresh air É bem sabido que o viés direcional combinado das listas de problemas avançados, declinantes e inalterados da NYSE são úteis para determinar a direção geral do índice SampP 500 e dos futuros SampP. Tradicionalmente, os estudos basearam-se em uma combinação das questões avançadas e em declínio (como a linha de declínio antecipado descrito anteriormente), ou os problemas avançados, em declínio e inalterados. No entanto, a pesquisa sugere que você pode obter o mesmo benefício (e simplificar sua análise no processo) usando apenas as estatísticas avançadas de problemas. E, assim como muitos comerciantes de curto prazo usam o impulso dos preços em suas decisões comerciais, o impulso de amplitude pode ser usado para desencadear negócios. Na verdade, o impulso das questões avançadas fornece informações suficientes para desenvolver uma estratégia de negociação lucrativa que permite que você ignore os preços reais do mercado. Um modelo de negociação simples baseado nesta abordagem é o sistema Oddball SampP, que usa leituras por hora da lista de problemas avançados da NYSE. Este modelo de cronograma baseia-se na teoria de que, a curto prazo, os futuros SampP (e até mesmo o índice SampP real) e a amplitude do mercado podem se desviar de tempos em tempos, mas, no entanto, eles se alinharão quando forem feitos grandes movimentos. O propósito original por trás dessa estratégia era usar avançar números detalhados para identificar situações de alta volatilidade que apresentassem a maior probabilidade de ter um viés direcional. No entanto, pesquisas e testes mostraram que era suficiente usar os problemas avançados sozinhos, não apenas como um filtro, mas também como uma estratégia comercial autônoma. Além disso, como mencionado anteriormente, usar apenas os números avançados de problemas torna a abordagem menos complicada. Como uma abordagem comercial muito básica, esta estratégia também funciona como um excelente benchmark contra o qual comparar outros sistemas. A estratégia baseia-se no cálculo da taxa de mudança (ROC) do número de problemas de avanço horário. O ROC, que é um indicador do tipo oscilador, é a diferença (ou alternadamente, a relação) entre o preço atual e os períodos de preço n no passado. Por exemplo, o ROC de cinco dias seria a diferença entre o preço de hoje e o preço há cinco dias. Em um gráfico por hora, o ROC de cinco períodos seria a diferença entre o preço atual e o preço de cinco barras (horas) atrás. (Para uma discussão mais aprofundada sobre o indicador ROC, veja Indicator Insight: Momentum e taxa de mudança, Active Trader, outubro, página 82). Porque há sete horas no dia de negociação, um ROC de sete períodos do número de problemas avançados foi usado nesta estratégia. Uma maneira de construir um sistema baseado em oscilador é desencadear negócios quando o indicador cruza acima e abaixo da linha zero (a linha mediana que representa o momento neutro, quando o preço atual é o mesmo que o preço n há períodos). Mas uma alternativa melhor é usar dois níveis de indicadores separados, ou zonas um para iniciar negócios longos e outro para iniciar todos os negócios curtos. Uma boa configuração inicial é definir o nível de compra para 3 por cento e o nível de venda para 1 por cento. Ou seja, você compra assim que a taxa de mudança das questões avançadas é 3 por cento maior do que era sete períodos e vendeu assim que caiu abaixo de 1 por cento maior do que era sete períodos atrás. (Veja Instantâneo da Estratégia, abaixo, para a fórmula precisa do indicador.) Isso significa que o sistema estará sempre no mercado, seja com uma posição longa ou curta. As configurações de indicadores usadas aqui foram selecionadas para manter a estratégia tão simples e simples quanto possível para testes. Os comerciantes podem, é claro, experimentar outras configurações de indicadores para ver se produzem melhores resultados. Da mesma forma, um indicador diferente do tipo oscilador poderia ser substituído pelo ROC. A lógica do sistema subjacente e a abordagem comercial permaneceriam as mesmas. Em suma, o sistema SampP do oddball funciona da seguinte forma: Se a taxa de mudança dos problemas avançados for maior que o nível de gatilho de compra, compre o mercado. Se a taxa de mudança das questões avançadas for inferior ao nível de gatilho de venda, venda o mercado. A cada hora, na hora Como este sistema recalcula a cada hora da hora, até e incluindo o fechamento do mercado de ações às 4 p. m. EST, você não poderá usar a última leitura do dia se você estiver negociando o estoque de rastreamento SampP 500 (SPY). No entanto, se você estiver negociando os futuros do SampP, você ainda poderá inserir uma negociação com base na última leitura porque o mercado de futuros continua sendo comercializado até as 16h15. HUSA. Para qualquer um dos mercados, isso também significa que você terá que aguardar a primeira leitura às 10:00 da manhã para trocar a manhã. Mas isso é realmente vantajoso, porque como muitos comerciantes profissionais apontam, você deve evitar a negociação imediatamente após o aberto por causa da volatilidade direta que geralmente ocorre antes que o mercado ache sua direção e ritmo para o dia. Este tipo de estratégia de negociação é reforçada pelo fato de que é fácil de monitorar e executar, e é baseado em uma entrada primária. O período de uma hora foi selecionado porque está fora do horizonte de tempo do comerciante típico de curto prazo e também porque a consistência é um fator chave na implementação de um modelo mecânico. É fácil verificar suas negociações a cada hora da hora, ou programar seu laptop, celular ou computador de mão para fazer isso por você. Além disso, somente usar um ponto de dados por hora também aumenta a confiabilidade do modelo. Por que, quando você vê um gráfico intradía e observa uma impressão de preço ruim, provavelmente será o alto ou o baixo da barra dada. Ao eliminar todos os pontos de dados, mas o fechamento, você também reduz a possibilidade de erros. Este é um excerto. Para o artigo completo, veja a edição de dezembro de 2000 da revista Active Trader. Estratégia: sistema Oddball SampP Abordagem: mercado sistemático, stop-and-reverse (sempre no mercado): títulos de indexação (SPY, QQQ) e futuros do índice de ações Configuração do indicador: crie um indicador de taxa de variação dos valores de fechamento por hora Dos problemas avançados da NYSE. Inclua apenas o ponto de fechamento de dados da hora natural, começando às 10 da manhã e terminando às 4 p. m. HUSA. Para calcular o indicador, use a seguinte fórmula: Taxa de alteração nos problemas de avanço (RAI) (AI AIn -1) 100, AI Número mais recente AIn Número de problemas avançados n períodos atrás Entrada: um sinal de compra é emitido toda vez que o indicador é Maior do que 3. Um sinal de venda é emitido sempre que o indicador é inferior a 1. Saia: Parar e reverter. As posições são revertidas com cada novo sinal de compra e venda, conforme descrito acima. Controle de risco gerenciamento de dinheiro: não há nenhuma tecnologia de gerenciamento de dinheiro empregada, exceto o sistema, permanece no mercado 100 por cento do tempo, seja longo ou curto, com um número constante de contratos. RAI - Taxa de alteração em Problemas Avançados Sistema Oddball SampP Enter Long Close Close Fml (RAI - Taxa de alteração em Problemas avançados) gt 50 (OPT) Digite Short Close Long Fml (RAI - Taxa de alteração em problemas avançados) lt -10 ( OPT) OddBall Systems Mark Brown Automated Trading Systems Atalho para Discovery Workshop 8211 Desenvolvimento de modelo de negociação disponível para qualquer pessoa que deseje entender a lógica de como criar um método de negociação robusto. Desenvolvimento de modelo disponível para quem deseja entender a lógica de como criar um método de negociação robusto. Embora não seja o investidor médio que simplesmente deseja lucrar com os mercados. Normalmente, os comerciantes não são satisfeitos até que eles próprios entendam os métodos aplicados e criaram seu próprio treinamento e discussão personalizados do sistema 8211 por Mark Brown. Desde 1987, Brown atuou como consultor independente para vários comerciantes e entidades institucionais de commodities com base em taxas. Ele é um fornecedor licenciado do Market Profile Indicator para o Chicago Board of Trade. O Sr. Brown também é o criador dos Sistemas Oddball publicados. Seus trabalhos foram divulgados em livros, revistas e várias formas de mídia eletrônica também através de compromissos. Mark Brown 8211, autor do publicado e popular sistema Oddball apresentado na Active Trader Magazine. Observado como desenvolvedor e mentor de sistemas de negociação automatizada de classe mundial. Tópicos de discussão: negociação automatizada, sistemas de negociação, negócios comerciais, suporte técnico, Forex, mercados financeiros, SP 500, contratos E-mini, investimentos. Mais sobre Sistemas de Oddball Sistemas sofisticados, elegantemente programados, ainda simplistas e não além da compreensão da lógica humana comum. Desenvolvido usando softwares e hardware de análise personalizados proprietários criados para mina de dados profunda para as anomalias de mercado recorrentes de maior probabilidade. O intelecto humano é capaz de entender os resultados da pesquisa de mercado de mineração profunda de dados. No entanto, seria impossível que uma mente humana jamais descobrisse ou conceitesse essas anomalias replicantes apenas a partir da observação. A especialização em modelagem computacional e conhecimento exaustivo distingue o sistema derivado empírico típico de um modelo de dados minerados. A análise computacional quantitativa combinada com a limpeza de dados permite que a verdadeira natureza do mercado sujeito seja revelada. É necessário um enorme compromisso financeiro, sem garantia de que as anomalias reproduzíveis, e muito menos negociáveis, possam ser encontradas ou exploradas. No entanto, até à data, não houve mercados líquidos que não renderam modelos lucrativos em grandeza. Os mitos abundam que os sistemas mecânicos exigem um ajuste contínuo para se adaptar a diferentes condições de mercado. Modelos de negociação adequadamente planejados irão desfrutar de muitos anos, senão décadas de lucratividade contínua. Novamente, isso é o que separa os modelos empíricamente projetados de modelos de dados minerados de qualidade superior. Grande parte do sucesso da descoberta pode ser diretamente atribuída à aquisição do conhecimento para filtrar os dados adequadamente. Esta técnica por si só pode ser creditada com uma percentagem notável dos lucros derivados deste método de modelagem. Experiência e compromisso de capital desempenham um papel importante na longevidade da modelagem. Esses tipos de modelos são os resultados diretos de inúmeras horas-homem e milhões de dólares gastos em pesquisa que se estendem ao longo de uma década. No entanto, todo esse esforço poderia ter sido facilmente desperdiçado se o processo de desenvolvimento não fosse perseguido com uma tenacidade febril como é hoje. Uma ótima descoberta às vezes ocorre quando os pesquisadores ficam de lado e deixam o processo revelar a verdade de sua análise final. A mineração de dados e as análises complexas são bastante difíceis, sem contaminar todo o processo com preconceitos e emoções humanas. Assim, a intervenção humana provou ser a ferramenta menos desejável no inventário de pesquisa de modelagem. Obrigado, Mark Brown Sobre Mark Brown Oddball Systems por Mark Brown O OddBall Systems foi criado por Mark Brown e apresentado na revista Active Trader. É um sistema de negociação projetado para negociar o futuro do índice SP (ou a contrapartida emini). A geração de sinal de Oddball não depende dos próprios dados de preço. Em vez disso, ele é baseado nos dados de Antecedentes Avançados da NYSE. Oddballsystems Veja meu perfil completo
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